构建微观数据库要注意三个问题，一是构建微观数据库要以意图为导向，不是为剖析微观而微观，剖析微观是为剖析出资、消费、企业经营等实践活动服务。咱们剖析微观大多是为了出资，所以微观数据库要环绕出资构建，将与出资严密相关的数据包含进来。微观能够辅导出资，出资做得好，又反过来加深对微观的了解。二是构建微观数据库要要点选取周期性强、具有周期性规则的数据，周期性、规则性强的数据比一般平稳数据更有剖析价值。三是构建微观数据库要使竭尽或许长的时刻序列数据，能够运用插值法、嫁接法（如将静安指数嫁接到上证指数1990年12月19日之前），以拓宽剖析的时刻宽度。有用的数据量越大、时刻序列越长，剖析定论越牢靠。从这个意义上讲，便是要利竭尽或许大的数据来进行微观剖析。

  微观数据库一般包含三类数据，一是微观经济数据，二是职业数据，三是金融市场数据。职业数据有助于加深微观的了解，而金融市场数据不仅是微观剖析的重要落脚点，也能与微观经济数据彼此印证。微观剖析不能就微观论微观，不然就会不识庐山真面目，只缘身在此山中。

  重要的数量数据如： M1、M1同比增长率、M2、M2同比增长率、金融机构人民币借款、金融机构人民币借款同比增长率、金融机构人民币存款、金融机构人民币存款同比增长率、GDP、GDP名义增长率、GDP实践增长率、工业增加值同比增长率

  重要的价格数据如：CPI定基指数、CPI涨幅、全国产品零售价格指数同比涨幅、PPI涨幅、CRB指数同比涨幅、GDP平减指数同比涨幅、房地产价格指数

  以以上数据为根底，能够构建函数和复合数据，如微观经济景气指数、M1同比增长率－M2同比增长率，CPI同比涨幅－PPI同比涨幅等。

  重要的职业数据如汽车销量、汽车产值、工业公司亏损额累计值、工业公司总赢利累计值、空调产值、水泥产值、金属切削机床、发电量、全社会火电发电量、白酒产值、产品房销售额、产品房销售量等等

  重要的金融市场数据如上证指数、总股本大盘股指数、国债净价指数、美元指数、金价、石油价格、A股成交金额、A股总市值、上市公司加权均匀ROE、A股市净率中位数、A股市净率均匀数、A股市盈率中位数、A股市盈率均匀数等等。